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无计量不学术

 1987年我在中国人民大学参加一个经济学培训中心，当时请的都是美国的一些教授来讲课，我们看的都直接是国外一些学术期刊上的文章。结果看不懂，我当时就问了一位来自斯坦福大学的教授：我到底要花多长时间才能看懂这些学术论文？他的回答是：五年。 

等到很多年以后，我在美国读完博士、工作以后，有一天我突然醒悟过来，他讲的五年正好是美国的博士的学制，他的意思是，当你通过博士期间的训练以后，也就是大概需要五年的时间你才能够看懂你本专业的学术论文。这说明，想要掌握计量经济学并达到能够应用的程度，的确是要花费一些时间的。

现代经济学问题需要数学工具实现

 对于中国的一些学生，在学了数学、计量经济学这样一些课程以后不知道怎么用，我觉得这本身跟中国的一些课程的设置是有关系的。在美国，在你学习经济学之前就会告诉你一些必须的先修课程，比如在上中级微观之前就会告诉学生你必须先学习微积分，因为中级微观里要学到效用最大化等问题，就要用到数学里的求极值的方法，就要用到微积分的知识。这样就给了学生一种导向：要想修中级微观，就要先学会微积分；而且，这样还可以告诉学生微积分是怎么样用在经济学的分析里的。

而在中国目前的课程设置情况下，学生在学习《高等数学》的时候是看不到以后这些课程将会用到哪里的，学的数学课程和以后所学的经济学里的数学应用是有些脱钩的。再者，学生之所以觉得数学和计量经济学比较难学，那可能跟中国目前的教学文化也有一定的关系。现代经济学之所以要用到数学、计量经济学等工具，就是因为现代经济学是建立在一套很严谨的术语、规范的基础之上的，有着一套很严谨的逻辑框架，因此它的内容和形式是高度统一的。你为了分析一些高深的经济学问题，就必须使用一些复杂的数学工具才能实现。当然，我觉得国内的数学和计量经济学的老师们的教学水平在某些方面也要有一定的加强。由于计量经济学要求的门槛高一些，特别是对数学工具的要求比较高，我们就容易把注意力集中在这些数学工具上，而忽略其背后的经济含义。如果老师们能够把这些经济含义通过一些例子讲进去的话，我相信学生肯定会喜欢计量经济学这门课的。

计量经济学所面临的局限是整个经济学科的局限

计量经济学所面临的局限性不是计量经济学本身所特有的，而是整个经济学科所面临的局限性。从整个经济学科的特点来看，其假设条件一般是没有办法直接去验证的。其实过去好几代经济学家一直想要让经济学成为一门像物理学这样的科学。

 那么什么是科学呢？首先就是理论体系要有逻辑性，从假设到理论本身，到推论，一定都要有逻辑性，不能有逻辑错误。更重要的一点是，你的理论能不能解释现实，也就是说理论跟现实要有一致性。而后面这一点其实就是计量经济学的工作。我们现在发展一整套的计量经济学的方法、模型和工具，其实都是为了用来分析经济数据，然后看看这些经济数据跟理论是不是相吻合。

 那么，为什么说计量经济学或者整个经济学科有局限性呢？最关键的一点就是，在自然科学里面，像物理、化学，或者生物，这些都是可以做实验的。你之前可能做了大量的实验来验证某种假说，然后提出了你的理论。等你的理论提出之后，其他人在你的假设条件下可以独立进行实验，来验证你的理论。但是，经济学是做不到这一点的。例如研究过去三十年中国的经济转型问题，别人是不可能让中国经济回到三十年前再重复来实验一次的，这种实验是没有办法做的。虽然现在也有实验经济学，但是毕竟实验经济学研究的领域相对还是狭窄的，对于大多数经济现象，我们都是被动的观测者，并不能主动去产生数据。因此，如果你现在通过实证研究提出了一个观点，但别人想要通过做实验来验证这个结论是不可能的。

 在物理学、生物学上，我们可以靠做实验来判断对错和真假；而在经济学方面，只能是看你使用的分析方法，如果是实证研究的话，就是看你的计量经济学方法，看哪一个更一般、哪一个更具有科学性，只有这样，才能够判断出哪种结论要更好一些。而这也是相对的。就是说，也许现在受到数据的限制，或者所使用的经验的计量经济学的方法不够好，不能把目前的理论推翻掉，但这并不一定说明这个理论就是正确的理论；过了一段时间，经济现象的数据多了，方法完善了，可能就可以把这个理论推翻掉。

从这个意义上讲，我其实是有一点怀疑，经济学是不是可以达到像自然科学那样比较完美、或者完善的程度。所以我们只能从多方面着手，让经济学在方法上、在各方面能够尽量往科学研究方面靠，但是真正要达到自然科学的那种水平还是相当困难的。这是社会科学与自然科学最重要的一点区别。

经济学不跟数据打交道是不可能的

数量分析方法的广泛应用是一种进步。看看中国经济学教育，在1980年之前的30年，经济管理类的学生是不用学数学的，他们主要就是学习马克思的政治经济学。而现代经济学最重要的就是marginal revolution，就是边际革命。所谓边际，对应的数学就是求导数，所以经济学里使用数量分析方法就很正常。为什么要用计量经济学方法去做呢？先看看国外的情况吧。美国高校里的经济学的学术研究一共有三类：第一类是理论研究，具体分为微观理论、宏观理论和计量经济学理论三个主流学科；第二类是应用研究，就是实证，就是用数据来描述客观经济现象，不加任何价值判断；第三类就是政策性的，而政策性的研究在好的高校的经济系里面一般是很少的，是不提倡的。

 不过这在中国可能正好是倒过来的。中国这种纯学术的研究本身就比较少，比较早期的一些经济学研究都是带有价值判断的，例如批判马歇尔的新古典微观经济学叫庸俗经济学。后来在接触西方经济学之后，国内学者才懂得必须做实证，就是要以事实为依据，只描述整个经济过程，不加任何价值判断，读者看了以后自己会去判断。这个实际上是社会科学的一个最基本的方法论。一百多年前，在德国有两个学者争论了半天，后来达成了学术界的一个共识，就是科学的研究方法最好不要带任何价值判断，客观地描述整个过程就可以了，这样才可能真正地把一些真相、真理发现出来。如果是这样的话，在经济学里，你不跟数据打交道是不可能的。特别是在经济现象比较复杂的情况下，分析的工具也应该相应地变得复杂才对。我很难想象，复杂的经济现象照样还可以用最简单的一些分析方法来做，这个是绝对不可能的。

 现在在中国有很多政策性的建议，它们都是建立在跟数据不打交道的经济逻辑思维上的，而这种经济逻辑思维是隐含的有前提的。如果你的前提错了，你的逻辑思维即使正确，你得到的结论也可能和经济现实不一样，这就是为什么需要经验验证，也就是为什么需要统计、计量的分析。因为经济系统没有办法做实验，因此想要判断一个结论的科学性，每个人的标准都是不一样的。但是有一点是可以肯定的，就是如果没有计量分析，就会出现一种“公说公有理，婆说婆有理”的结果，就很难达到共识。

也正是因为这样的原因，现在在国外的经济研究，我估计80%以上的研究都是实证研究。可是，目前中国的一些学者，包括一些年轻学者，在不是很懂计量经济学方法的时候就拿来用，比较机械地照搬别人的方法，这样可能就会得出和中国现实相差十万八千里的结论。而这些就给了那些批评的声音以借口，说用计量经济学方法预测的不准确、分析的与现实不一致等等。但是这并不能说明数量分析方法就是错的。本身这就是一个必经的阶段，现在我们看到的国内的很多学者使用的计量经济学方法，是跟“练习”差不多的。我们现在还没有真正掌握现代经济学的基本分析方法，即使当这些方法掌握之后，分析中国问题时还要具体考虑中国的时空等条件。我相信，到那个时候，批评的声音会少一些。

现代经济学的十个理解误区

观点一：经济学必须通俗易懂。

有人认为，现在有很多经济理论很难懂，这只不过是某些经济学家的故弄玄虚而已。经济学属于社会科学，因而具有社会科学的共同特点。但是，现代的经济学又是社会科学中最为接近自然科学的，又具有自然科学严谨的特点。经济学家用数学和物理的办法使经济学变得严谨，象数学和物理学一样，成为能够预测未来的科学。

现代经济学是极其复杂的系统。对复杂系统的研究需要用复杂的工具和方法，简单的方法已经不适用了。由于经济系统的复杂性以及研究方法的复杂性，经济学家有了明显的分工，因此也产生了“隔行如隔山”的现象。彭实戈前一阵在中科院作报告时说：金融是一个复杂的经济系统，必须用复杂的数学工具来研究。也是由于这种复杂，任何一个现代经济学家也再不可能写出像斯密的《国富论》那样无所不包的巨著了。

经济学已经发展到了这样一个阶段，即没有经过专业理论学习的人，连经济学杂志也看不懂。这种现象，与物理学等其他自然学科是类似或一样的。要求经济学必须通俗易懂，首先必须将分析工具或方法简化，但这样就没有方法对复杂的经济系统作深入研究。如同保健常识和医生的关系一样，现在人们对“通俗易懂”的要求，在一定程度上把知识的普及和大众化与专业研究混为一谈了。这是普遍的一个误区。

观点二：知名经济学家是经济学各个领域的专家。

 在中国，不少成名的经济学家出名，不是因为他对学术研究的贡献多么领先和独到，而是因为到处抛投露面，给人“万金油”“万事通”的感觉。Clive Granger 2003年获得诺贝尔奖时说到自己的before price 和after price：得奖前，讲话可以随意讲；得奖后，被要求句句话都要有哲理，04年他被邀请到泰国时，泰国国王让他当场对泰国未来经济做出预测！这些都是不可能做到的事。由2个诺贝尔经济学奖得主创立的长期资本投资公司的破产，就生动的说明学界好手和商界好手完全是两码事

另有一例，1989年中国大陆的学生风波后，西方对中国实行经济制裁，Milton Friedman 由此预测中国经济将在未来2年内崩溃。邹至庄（中国问题的专家）就写信给Friedman，指出这种预言得到不可能。Friedman看后，承认Chou的正确，并且承认以后对自己不熟悉的情况不再轻率做出评论。

相比而言，中国经济学家却显得缺少这种学术道德风范。因为社会大众认为，一个经济学家一旦成名就应该是对对什么都懂的。大众对经济学家有需求，而且经济学家愿意迎合这种心理，共同造就了这一误区。

观点三：使用高深数学会妨碍经济思想的发挥。

一个经济思想（idea）的产生，通常不是通过数学推算出来的。换言之，数学推导通常不会产生新的经济思想，相反，起初“灵光闪现”的思想有时会被严格的数学推证所推翻。但是数学在经济理论形成的过程中起着非常重要的作用。

 经济学发展到今天，完全推翻前人观点的idea已经不大可能产生。就像如果地上有100美元，你以为自己捡到了，但事实是如果真的有100美元，早就被其他人捡去了。所以，今人的贡献大多是marginal，产生high quality的论文更多是从好的工具上下功夫。 

另有一例。Walres一般均衡论的重要性不言而喻，但假设不等于理论，必须清楚论证是否真正存在一个均衡价格体系，上面其他一切建筑才不是空中楼阁。而这一论证真正的完成，是Arrow 和 Debreu在1940年代才做出的，从而真正让一般均衡成为一个理论而不再是一个assumption.

 Clive Granger在今年访问上海时，说道：数学只一个信念（believe）。因为经济系统很复杂，要通过大量复杂的经济现象，寻求从现象到本质，就必须进行抽象的理性思维，而数学正是抽象思维的最佳工具。经济学如此，其他学科也是如此。前不久一个搞音乐舞蹈的人告诉洪，他获得了康乃尔大学数学博士。这个经历对他的音乐创作很有帮助，因为两者都用到了抽象思维。

观点四：学习经济理论只要掌握经济理论实质，不用了解详细数学推导过程。

如果只是想对经济结论有大概了解，那么数学推导的过程可以略去。但是要想对经济理论有深刻掌握，那么数学推导过程就变得非常重要。只有完整的数学推导才能让人认识到理论成立的前提条件是什么，知道某一个理论在什么条件下可以得到什么结论，这对培养学生批判性的学生观点极有帮助。

只有了解了idea的来龙去脉而不是一知半解，才能对其有所推翻或创新。立志从事现代经济学研究的学生，数学推导过程本身是一种训练，只有通过这种训练才能掌握如何进行经济学理论研究的钥匙。其实，教科书上的许多推导是非常经典的数学方法，非常具有启发性。

观点五：数学和计量经济学都是数学工具，在经济研究过程中的作用都是一样的。 

 数学让经济理论规范化，逻辑的语言使idea成为严谨的理论。而计量经济学是检验理论的assumption离现实的距离到底有多远，由此才有可能对现实进行预测。

比如，用凯恩斯理论可以解释Philips Curve下倾，但是70’s大量计量经济的现象说明理论已经不能解释现实，由此产生的新经济理论是从计量中对现实的回归和观察建立起来的，新的现象不能用旧理论来解释。目前仍无法推翻的理论也可能是由于计量的方法不够好，统计的数据不够度，才没得以推翻。计量经济在经济学中的作用同自然科学中实验的作用是一样的。

观点六：研究生培养应该是创造性的研究的训练，而不是应试教育。

其实，研究生创造性的培养与应试并不矛盾。核心课程的学习和考核，有大量的数学模型数学推导，因此对数学基础差的人比较吃力。这些课，就是为学生奠定坚实的理论基础和研究分析方法，所以需要考试。（这与我上个月给Dear 君的那封信里提到的相同。See博客第一文中。沾沾自喜ing J）如果研究兴趣以后要改变，那么基础的理论平台要宽。

观点七：学术讲座特别是国际学术讲座的听众越多越好。

听众越多，越不可能讲最前沿的东西，因为听众越多，大众化通俗化的要求就使该讲座不可能是最专业最前沿的。试想，山东大学能够同时有300多个经济学家来听专场学术报告吗？20~30个人能听懂能受到启发能受益就可以了。所以，学术讲座不能看来得人多不多，是不是能产生经济效益。

实际上，因为不可能有大多数人能都听懂高水平的学术报告。听不懂没关系，有个大致哪怕是模糊的印象就可以了。以后想从事同一方向的研究，就可以知道有那些前沿的东西，有准备的知识。讲座本身就是一个学习的过程，听的是学者的思维和思考问题的方法，这是指示标和方向性的东西。（与偶的导师对偶说的一样噢！看来学者所见略同）

观点八：国际学术研究会需要有5个以上国家的学者参加。 

这是一个典型的计划经济思想的残余。没有5个以上国家的学者参加九不能称为国际学术研究吗？美国的国际学术研究会只有美国和加拿大学者。而有了5个以上国家的学者参加就一定是高水平的研究会了吗？那么随便找几个非洲兄弟来参加的学术研究会就能成为高水平的学术研究会了，呵呵。还有一个笑话：一次国际学术会议之前，主办方在寻思香港和台湾算不算国家，说算吧，有分裂国家的罪名；不算吧，凑不够5个，不算“国际”……

其实，一个国际会议的水平、质量如何，与来自多少个国家没有必然联系。

观点九：现代市场经济理论不适合指导中国经济实践。

 这种论断的依据是中国经济制度和经济体制与西方资本主义经济体制有着本质的区别。在计划经济时代，市场经济的理论确实不适合中国经济实践，但是现在，各种经济实践者都是在自身所代表的经济利益基础上根据市场价格信号，进行经济活动。在这种情形下，西方市场经济理论有很多内容可以用来指导我们的市场经济建设。比如：在国与国经济交往中，如何维护中国的利益？如何用信息经济学中principle-agent的理论解决国有企业的代理人问题？如何运用金融衍生工具对企业的市场风险进行回避？

诚然，有些西方经济理论不能适用于中国经济问题的研究，但具体哪些理论不能用，必须进行具体问题具体分析。不要因为有若干个西方经济理论适于中国经济研究，就全盘接受西方市场经济理论，也不能因为有一些理论不适用于中国企业，就全盘否定西方经济社会合理的成分。要“一分为二”的看问题。

观点十：西方经济模型不适合描写和刻画中国经济运行，因为中国经济有西方经济没有的特殊性。

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