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银行间主要利率债收益率普遍下行;国债期货午后拉升全线收涨丨每日固收报告(2023年3月7日)

《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。

市场综述

公开市场方面,2023年3月7日人民银行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了30亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率为2.00%。当日4810亿元逆回购到期,因此当日净回笼4780亿元。


国债期货午后拉升全线收涨,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.04%。


银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现更好收益率下行2-3bp。10年期国开活跃券220220收益率下行0.95bp报3.0625%,10年期国债活跃券220025收益率下行1bp报2.8825%,5年期国开活跃券220208收益率下行2.25bp报2.8750%。

货币市场

资金面方面,银行间市场资金面继续平稳偏松,虽然主要回购利率有所反弹,但隔夜和7天利率均仍处在2%下方的相对低位。长期资金方面,全国和主要股份制银行1年期同业存单发行报价回落至2.70%-2.73%附近;二级成交方面,全国和主要股份制银行1年期同业存单成交回落至2.73%附近。DR001收于1.4229%,上19.55bp,7天逆回购DR007收于1.8823%,上5.7bp。

数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

数据来源:点石金融科技

二级市场

3月6日,国债成交量小幅上升、国开债成交量小幅下跌。利率债收益率整体下行。

3月6日,产业债及城投债的AAA评级成交量大幅上升,其余评级成交量略微下降。城投债和产业债收益率涨跌不一。

 数据来源:点石金融科技[1]


[1]外部评级机构有: 中诚信国际信用评级有限责任公司, 中诚信证券评估有限公司, 联合资信评估有限公司, 联合信用评级有限公司, 中债资信评估有限责任公司, 东方金诚国际信用评估有限公司, 中证鹏元资信评估股份有限公司, 大公国际资信评估有限公司, 上海新世纪资信评估投资服务有限公司(排序不分先后)


点石评级利差变化

*点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。


点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。


点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。

截至目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

**点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。


编辑 徐宁

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