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评论 | 《国家“互联网+监管”系统 企业信用风险分类评价规范》
——题记
其实早在2019年8月8日，《国家“互联网+监管”系统 企业信用风险分类评价规范》就出台了，选在这个日子，看来寄托了编写团队很多的希望。这个规范粗看下来，洋洋洒洒，既有知识普及，又有细节的评分卡体系，高大上，以至于很多地方政府对此表示十分认可。这套规范的前半部分，如教科书般的阐述了评分卡的基本原理，评分卡的理论基础是逻辑回归。逻辑回归是风险计量模型中的一种算法，很成熟、应用也很广、简单明了、易操作、业务解释性也很强，以上这些都是优点。但对于这套评分卡，还是有些疑问：
第一，这套评分卡背后的模型是否得到验证？这样问肯定会被质疑，一个国家级的标准规范，经过了那么多专家的审核，怎么可能不做验证？那么接下来的问题是，如果做了验证，那么这套模型的基本技术参数的结果是什么？KS值是多少？ROC是多少？混淆矩阵的灵敏度，对信用事件的召回率又是多少？这套模型做了多少期的实际验证？随着时间推移，上述的这些指标稳定性如何？区域的差异性和行业差异性又是如何？最起码要公布一下必要的这些参数，才可以进入业务环节吧。
第二，有没有更加精准的模型技术来保证预测的精度？评分卡只是一种技术手段，目的是为了评判一家公司在未来一段时期的合规性的表现，如果是这个目的的话，那么从技术层面来看不应该局限于评分卡逻辑回归，在当前这个时点来看，有很多更为先进和精准的技术可以帮助我们得到更好的结果，有很多机器学习的算法，这方面比较成熟。说到这里，似乎又陷入了另外一个问题，就是针对评分卡合理性的质疑。如果需要继续的话，还可以提问一下，是准备这一套评分卡单枪匹马走天下吗？现实情况是，很多实际应用场景里面是一整套的模型体系在做支撑，而不是一个模型独挑大梁。
第三，如果是一套评分卡，当数据变化时，评分卡应该做相应的刷新计算才对。那么有没有一个合理的建议，应该以什么周期去更新一下评分卡得分？毕竟发布规范后，是让地方自己计算评分了，应该是年度更新、季度还是月度？还是建议做到实时更新？还有一个更大的问题，评分卡自身需要更新吗？在实际业务中，模型是需要定期的修正校准的，因为情况总是在变化，评价主体的结构也在发生变化，那么这个评分卡自身的更新机制是怎样的呢？如果要更新评分卡，也就意味着这洋洋洒洒的20个一级指标，50个二级指标和107个三级指标需要做变化，如果是季度或者月度更新，那么这个标准规范就要随着更新。如果是这样，也就意味着这个评分卡需要快速迭代更新，也等同于这个标准规范需要快速更新，那么这种经常变化是否合理，不应该保持标准规范的权威性和相对的稳定性吗？
所以归结为一句话，这套评分卡需要作为规范出台吗？
写在后面的话
国办35号文提出了构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见，信用监管实际是创新监管模式的尝试，核心依据是信用评价，基于信用评价进行主体的分级分类，然后再进行差别化监管，同时也可以优化政府公共服务。所以信用评价是核心，重中之重。但是评价应该怎么做？谁来做？目前还没有定论，这个规范是国办带领市监局、生态环境部、卫生健康委、海关总署以及几个地方部门共同发起的，没看到发改委参与，但是发改委下属的国家公共信用信息中心也给出了一套评价结果。据我们所知，市监局有一套评价结果，国税总局也有，海关、人行也都有，当然可以说这些都是关于信用的，差别在哪里？使用的部门了解吗？该用谁的？在什么场合下用？这些都是问题。现状又是什么呢？自己用自己的，部委之间难统一就先不统一了，各有各的道理。
上面说的都是一些不太好的地方，当然也有好的一面，就是关于信用的最根本的定义在这个规范里第一次被明确了，我觉得这是最了不起的地方，定义清楚了什么是信用事件，这个如果达成共识，跨部门跨区域就成为可能。未来这套规范会怎么样？我不想预测，也做不出预判，但有一些建议：既然开了个好头，第一次如此清晰的定义，以明确的事件来定义信用事件，那么接下来可以做到科学、严谨、公开、透明、不怕质疑，在此基础上给出评价结果，坦坦荡荡，做到“你爱用不用，但是我尽力去做到最好”。
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