稀有事件Logistic回归是什么? 如何操作实现其结果

微观计量研究小组计量经济圈 2021-10-23

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对分类问题的研究大部分是在样本分布均衡的情况下开展的。比如对二分类，一般研究的是正样本和负样本的数量相当（比如各占50%）或者相差不是那么大（比如一类样本占30%，另一类样本占70%）。但在实际应用时，经常会碰到样本倾斜问题，对于二分类而言，就会是某类的样本比例远小于另一类的样本比例。在学术界，一般称样本少的那类为正类，称正类代表的随机事件为稀有事件。稀有事件的例子并不少，比如发生战争的概率，染上某种不常见疾病的概率，磁盘出现故障的概率，网络传输数据丢失的概率等。

下面是一篇经典文章，从理论到实证系统讲解了稀有事件中的Logistic回归。

做稀有事件的Logit回归，哈佛大学的Gary King等教授开发了一个程序包，有Gauss和Stata两种类型。这是King教授对应的主页，各位学者可以自行下载参看：https://gking.harvard.edu/relogit

也可以通过下方网盘下载Stata程序包:

https://pan.baidu.com/s/1ZmkfN21byO2Ky2YPm_N8cw

提取码: cfwj

1. What is RELOGIT?

RELOGIT is a suite of programs forestimating and interpreting logit results when the sample is unbalanced (oneoutcome is rarer than the other) or has been selected by a rule correlated withthe dependent variable. RELOGITestimates the same logit model as the -logit- command, but with an estimatorthat give lower mean square error in the presence of rare events data forcoefficients, probabilities, and other quantities of interest. The program, designedfor use with the Stata statistics package, offers a convenient way to implementthe procedures suggested in

Gary King and Langche Zeng. 1999a."Logistic Regression in Rare Events Data," Department of Government,Harvard University, available from http://GKing.Harvard.Edu.

and

Gary King and Langche Zeng. 1999b."Estimating Absolute, Relative, and Attributable Risks in Case-ControlStudies," Department of Government, Harvard University, available from http://GKing.Harvard.Edu.

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