Tobit, Truncreg, Heckman, Probit及其边际效应实现程序及解读

凡是搞计量经济的，都关注这个号了

邮箱：econometrics666@126.com

前些日，咱们圈子引荐了①“实证研究中用到的200篇文章, 社科学者常备toolkit”、②实证文章写作常用到的50篇名家经验帖, 学者必读系列、③过去10年AER上关于中国主题的Articles专辑、④AEA公布2017-19年度最受关注的十大研究话题, 给你的选题方向，受到各位学者欢迎和热议，很多博士生导师纷纷推荐给指导的学生参阅。

之前，咱们圈子引荐了1.logit和probit模型中的交叉项, 如何求边际效应，2.一个完整的实证程序, 以logit或ologit为例，3.混合Logit模型跨越标准Logit模型三座大山，4.条件Logit绝对不输多项Logit,而混合模型最给力，5.随机系数Logit模型及Stata实现，6.双重聚类cluster咋做? 线性, logit, tobit可以双聚类吗?，7.面板数据中多项logit模型如何估计？各位看过来，8.Clad还是Tobit, 归并最小绝对偏差, 做Tobit做不好的，9.双栏模型Hurdle远超Tobit, 对于归并数据舍我其谁，10.Truncated或Censored回归？11.Heckman两步法是什么? 及其内生性问题?，12.Heckman模型out了,内生转换模型掌控大局，13.PSM,RDD,Heckman,Panel模型的操作程序，14.Fractional response模型的几个命令比较。各位学者可以根据需要，有选择性地参考以上文章，若有其他疑惑，可以到社群交流讨论。

今天，咱们社群给各位学者引荐一份Logit, Probit, Truncated regression, Censored regression(Tobit)和Heckman等模型的软件操作程序。不过在看下面各个语句之前，需要先了解一下相关概念。

归并回归（censored regression）的特点是对于某些观测数据，被解释变量被压缩到一个点上了。此时被解释变量的概率分布就变成由一个离散点与一个连续分布所组成的混合分布，用OLS来估计，无论使用的是整个样本，还是去掉离散点后的子样本，都不能得到一致的估计。Tobin（1958年）提出用MLE估计这个模型，该方法因此被称为“Tobit”，也称为“Type I Tobit”或归并回归（censored regression）。

Truncated regression与Censored regression有一些不同，其区别在于前者不仅Y看不见，对应的X也看不见了，而后者虽然归并了Y，但是对应的X能够看见。Tr的样本数实际上是减少了，而Cr样本数实际上并没有减少。而且Cr是归并Y，而Tr不仅可以依据Y来删除样本，而且有时候依据X来删除样本也可能造成OLS的有偏估计。两者使用的估计方法都是ML，两者都假定那个扰动项error服从Truncated normal分布，从而Tr依据条件分布概率来构造似然函数，而Cr把似然函数分成两部分，即p(y*>0) (假设左归并)和p(y*=0)，都构造了一个逆米尔斯比例 λ。

注：下方code可以直接在软件Stata中成功运行，若需全文可以在社群参看。

拓展性阅读

1.Stata16新增功能有哪些? 满满干货拿走不谢，2.Stata资料全分享，快点收藏学习，3.Stata统计功能、数据作图、学习资源等，4.Stata学习的书籍和材料大放送, 以火力全开的势头，5.史上最全Stata绘图技巧, 女生的最爱，6.把Stata结果输出到word, excel的干货方案，7.编程语言中的函数什么鬼？Stata所有函数在此集结，8.世界范围内使用最多的500个Stata程序，9.6张图掌握Stata软件的方方面面, 还有谁, 还有谁?，10.LR检验、Wald检验、LM检验什么鬼？怎么在Stata实现，11.Stata15版新功能，你竟然没有想到，一睹为快，12."高级计量经济学及Stata应用"和"Stata十八讲"配套数据，13.数据管理的Stata程序功夫秘籍，14.非线性面板模型中内生性解决方案以及Stata命令，15.把动态面板命令讲清楚了，对Stata的ado详尽解释，16.半参数估计思想和Stata操作示例，17.Stata最有用的points都在这里,无可替代的材料，18.PSM倾向匹配Stata操作详细步骤和代码，干货十足，19.随机前沿分析和包络数据分析 SFA,DEA 及Stata操作，20.福利大放送, Stata编程技巧和使用Tips大集成，21.使用Stata进行随机前沿分析的经典操作指南，22.Stata, 不可能后悔的10篇文章, 编程code和注解，23.用Stata学习Econometrics的小tips, 第二发礼炮，24.用Stata学习Econometrics的小tips, 第一发礼炮，25.广义合成控制法gsynth, Stata运行程序release，26.多重中介效应的估计与检验, Stata MP15可下载

下面这些短链接文章属于合集，可以收藏起来阅读，不然以后都找不到了。