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非线性模型及离散内生变量处理利器, 应用计量经济学中的控制函数法!

计量经济圈 计量经济圈 2021-10-23

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稿件:econometrics666@126.com

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关于因果推断,我们引荐了关于各种因果识别方法的120份经典实证文献汇总”,哈佛大学新修订完成的因果推断经典大作免费下载!附数据和code,因果推断的统计方法总结, 177份文献政策评估的计量方法综述, 包括最新因果推断方法在教育领域使用IV, RDD, DID, PSM多吗? 使用具体文献,看完顶级期刊文章后, 整理了内生性处理小册子工具变量精辟解释, 保证你一辈子都忘不了DID, 合成控制, 匹配, RDD四种方法比较, 适用范围和特征关于双重差分法DID的32篇精选Articles专辑!关于(模糊)断点回归设计的100篇精选Articles专辑!匹配方法(matching)操作指南, 值得收藏的16篇文章等,MIT广为流传的政策"处理效应"读本DID的研究动态和政策评估中应用的文献综述最新政策效应评估的四种方法政策效应评估的基本问题等。

1.用"因果关系图"来进行因果推断的新技能2.因果推断专题:因果图3.因果推断专题:有向无环图DAG4.confounder与collider啥区别? 混淆 vs 对撞5.三张图秒懂, 混淆, 中介, 调节, 对撞, 暴露, 结果和协变量的复杂关系6.中介效应检验流程, 示意图公布, 不再畏惧中介分析7.图灵奖得主Pearl的因果推断新科学,Book of Why?  8.前沿: nature刊掀起DAG热, 不掌握就遭淘汰无疑!因果关系研究的图形工具!9.前沿: 卫星数据在实证研究中的应用, 用其开展因果推断的好处!10.7大因果推断大法精选实证论文, 可用于中国本土博士课堂教学!11.随机分配是什么, 为什么重要, 对因果关系影响几何?12.应用计量经济学现状: 因果推断与政策评估最全综述13.疫情期计量课程免费开放!面板数据, 因果推断, 时间序列分析与Stata应用14.Python做因果推断的方法示例, 解读与code15.内生转换模型vs内生处理模型vs样本选择模型vs工具变量2SLS16.不用IV, 基于异方差识别方法解决内生性, 赐一篇文献等等。

就内生性问题及其解决方法,咱们为各位学者引荐了很多文章,例如:看完顶级期刊文章后, 整理了内生性处理小册子1.“内生性” 到底是什么鬼? New Yorker告诉你2.Heckman两步法的内生性问题(IV-Heckman);3.IV和GMM相关估计步骤,内生性、异方差性等检验方法4.最全估计方法,解决遗漏变量偏差,内生性,混淆变量和相关问题5.毛咕噜论文中一些有趣的工具变量!6.非线性面板模型中内生性解决方案7.内生性处理的秘密武器-工具变量估计8.内生性处理方法与进展9.内生性问题和倾向得分匹配10.你的内生性解决方式out, ERM独领风骚11.工具变量IV必读文章20篇, 因果识别就靠他了12.面板数据是怎样处理内生性的13.计量分析中的内生性问题综述14.工具变量IV与内生性处理的解读15.一份改变实证研究的内生性处理思维导图;16.Top期刊里不同来源内生性处理方法17.面板数据中heckman方法和程序(xtheckman);18.控制函数法CF, 处理内生性的广义方法19.二值选择模型内生性检验方法20.2SRI还是2SPS, 内生性问题的二阶段CF法实现21.内生变量的交互项如何寻工具变量22.工具变量精辟解释, 保证你一辈子都忘不了。除此之外,还有很多与此相关的文章,因此建议学者根据自身需要搜索相关内容。

之前,我们引荐了控制函数法1.控制函数法CF, 处理内生性的广义方法2.2SRI还是2SPS, 内生性问题的二阶段CF法实现3.计数数据回归操作程序和数据公开, 认真学起来

控制函数法处理内生性代码示例:
First stage is reduced form to get predicted residuals
global xlist2 medicaid age age2 educyr actlim totchr
regress private $xlist2 income ssiratio, vce(robust)
predict lpuhat, residual
Second-stage Poisson with robust SEs
poisson docvis private $xlist2 lpuhat, vce(robust) nolog
正文
关于下方文字内容,作者:李德华,北京理工大学能源与气候经济学,通信邮箱:edwardlee97@163.com

Summary:

Control Function(CF)是处理内生性问题的一种方法,需要基于工具变量,通过第一阶段回归得到残差项,将残差项纳入原方程,从而“控制”内生性,进行估计。相比于通常的工具变量法,CF的思路是替代原方程中的误差项,从而控制内生性。对于非线性模型,CF可以更加方便和简洁的解决内生性问题。在本文中,作者从基本的常系数线性模型出发,逐渐放松假定,考虑连续的和离散的内生变量,以及CF在非线性模型中的应用。
在常系数线性模型中,当内生变量是连续时,CF的估计结果与2SLS相同,优点是可以更方便进行Hausman检验;当内生变量是离散的,CF可以考虑内生变量的性质,通过probit模型估计简化方程。
在随机系数线性模型中,通过纳入交互项,CF可以估计处理的异质性效果。
在非线性模型中,当内生变量是连续的,可以通过估计ASF,比2SLS更方便的处理内生性问题;当内生变量是离散的,相比于传统的ML,CF可以得到一致的估计量。
CF方法方便进行拓展,可以灵活地处理内生变量非线性形式(离散变量)以及非线性模型中的内生性问题。

1. 引言

CF的定义演变

文献定义
早期Barnow, Cain, and Goldberger (1981)Heckman and Robb (1985)CF与外生的处理假设是紧密联系的。作为变量的控制函数,当纳入该变量时,可以使回归方程中的干预为外生
现在Wooldridge(2010)Wooldridge(2015)CF与IV理念一致,构造有效的CF需要合适的IV.
下面,作者从常见的常系数线性模型出发,逐渐分析在随机系数线性模型以及非线性模型中,CF对连续的和离散的内生变量的处理方法。

5. 总结

 本文主要关注CF方法在横截面数据中的应用,重点关注通过平均结构方程估计得到平均的偏效应。但CF方法是比较灵活的,可以在面板数据中进行应用。

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拓展性阅读:①"实证研究13篇"功夫秘笈, 中青年学者研究必备锦囊!关于各种因果识别方法的120份经典实证文献汇总”,②哈佛大学新修订完成的因果推断经典大作免费下载!附数据和code,③因果推断的统计方法总结, 177份文献政策评估的计量方法综述, 包括最新因果推断方法在教育领域使用IV, RDD, DID, PSM多吗? 使用具体文献,⑥看完顶级期刊文章后, 整理了内生性处理小册子,⑤工具变量精辟解释, 保证你一辈子都忘不了,⑦DID, 合成控制, 匹配, RDD四种方法比较, 适用范围和特征,⑧关于双重差分法DID的32篇精选Articles专辑!关于(模糊)断点回归设计的100篇精选Articles专辑!匹配方法(matching)操作指南, 值得收藏的16篇文章等,⑪MIT广为流传的政策"处理效应"读本,⑫DID的研究动态和政策评估中应用的文献综述,⑬最新政策效应评估的四种方法,⑭政策效应评估的基本问题

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