面板数据中的格兰杰因果关系检验如何实现? 附上代码和相关数据!

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Lopez，L.，& Weber，S. (2017). Testing for Granger causality in panel data. The Stata Journal，17(4)，972-984.

Abstract: With the development of large and long panel databases, the theory surrounding panel causality evolves quickly, and empirical researchers might find it difficult to run the most recent techniques developed in the literature. In this article, we present the community-contributed command xtgcause, which implements a procedure proposed by Dumitrescu and Hurlin (2012, Economic Modelling 29: 1450–1460) for detecting Granger causality in panel datasets. Thus, it constitutes an effort to help practitioners understand and apply the test. xtgcause offers the possibility of selecting the number of lags to include in the model by minimizing the Akaike information criterion, Bayesian information criterion, or Hannan–Quinn information criterion, and it offers the possibility to implement a bootstrap procedure to compute p-values and critical values.

real data

import excel using "C:\Users\admin\Desktop\计量经济圈RA\2.面板格兰杰因果\real data\data-wdi.xlsx", clear first case(lower) cellrange(A1:I421) sheet(FirstDif-Data)

xtset id year

xtgcause co2 output, lags(2)

xtgcause fdi output, lags(2)

xtgcause fdi output, lags(bic)

xtgcause fdi output, lags(bic) bootstrap seed(20171020) nodots

simulated data

import delimited using "C:\Users\admin\Desktop\计量经济圈RA\2.面板格兰杰因果\simulated data\data-demo.csv", delimiter(",") colrange(1:2) varnames(1)

quietly: split x, parse(‘=char(9)’) destring

quietly: split y, parse(‘=char(9)’) destring

drop x y

gen t = _n

reshape long x y, i(t) j(id)

xtset id t

list id t x y in 2/7

xtgcause y x

matrix Wi_PVi = r(Wi), r(PVi)

matrix list Wi_PVi

xtgcause y x, lags(2)

xtgcause y x, bootstrap lags(1) breps(100) seed(20171020)

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