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前不久，社群讨论了1.“显著不显著的后背是什么, 非(半)参估计里解决内生性”，2.“计量社群里关于使用交互项还是中介效应分析开展机制研究的讨论”，3.“为啥面板数据回归中, 即使X对Y的解释程度很大, 但R-square一般都很小?”，4.多期DID中使用双向固定效应可能有问题! 又如何做平行趋势检验? 多期DID方法的最新进展如何?，5.收入和年龄等变量是将其转化成有序离散变量还是当成连续变量进行回归呢？6.控制变量就能影响结果显著性, 所以存在很大操作空间, 调参数是常用手段吗？7.回归中常数项显著说明模型中有遗漏变量问题？8.审稿人有义务告诉你回归中可能的遗漏变量么？9.针对很多实证问题的讨论, 随手保存的部分内容以飨学者，１０.未引入交互项主效应为正, 引入后变为负, 解释出来的故事特别好, 主效应符号确实增强了故事性，11.双向固定效应多期DID最新进展和代码汇总, 关于控制变量和固定效应选取的讨论，12.逐年匹配的PSM-DID操作策略, 多时点panel政策评估利器，13.多期DID前沿方法大讨论, e.g., 进入-退出型DID, 异质性和动态性处理效应DID, 基期选择问题等，14.针对经济学领域中介效应模型问题的回应和理性讨论，15.讨论a(b)对b(a)的新方向论文, 经济学期刊分区问题, 3个机制存在时计量模型设计问题,16.如果解决了内生性, 那么是否意味着证实了变量之间的因果关系呢？17.解释变量提升一个标准差，被解释变量提升几个百分比呢？18.关于DID中对照组与处理组的比例问题？19.双重差分法和事件研究法的区别主要在哪里？20.双重差分法和事件研究法的区别主要在哪里？21.统计上不显著的变量表明该变量对结果变量没有影响吗？22.IV与Y在理论上无直接关系, 但用Y对IV做回归发现IV是显著的, 这是咋回事？23.Heckman模型和工具变量IV之间的差异？24.X与Y负相关但回归系数却为正? OLS不显著但2SLS却显著？等等。这些讨论中有很多非常高质量的内容值得被记录起来，因此后面会形成一个计量圈社群讨论专栏。

今天，分享一下计量社群里关于“双聚类稳健标准误”的问题的讨论。

正文

Standard errors are clustered at bank and time level. The clustering at bank level accounts for autocorrelation, including that introduced by interpolation of the data. The clustering at time level allows error terms to be correlated across banks in all countries, which is important in light of several countries experiencing asset price bubbles at similar times. Because the precise timing of asset price booms and busts differs across countries, the bubble indicators show, however, variation in the cross-sectional dimension even for those countries that experience asset price bubbles in similar periods.

关于面板数据，参看：1.面板数据政策评估方法(DID等)的最新进展与相关应用, 包括机器学习和因子估计法，2.面板数据中的倾向得分匹配PSM, 附详细程序和操作思路，3.面板数据中变量的单位根与模型协整检验，4.动态面板数据模型及其运用, 差分广义矩和系统广义矩估计，5.为啥面板数据回归中, 即使X对Y的解释程度很大, 但R-square一般都很小? 6.面板数据中的格兰杰因果关系检验如何实现? 附上代码和相关数据! 7.面板数据方法免费课程, 文章, 数据和代码全在这里, 优秀学人好好收藏学习！8.面板数据中标准误的估计方法, 你确定用对了吗? 我们来比较一番！9.面板数据中多项logit模型如何估计？各位看过来，10.空间面板数据模型估计数据, 程序和解读，11.用Stata做面板数据分析, 操作代码应有尽有，12.面板数据为什么好？读了这篇你才会明白，13.面板数据聚类, 因子分析和主成分分析咋做? 14.中国工企数据库各年份指标解释, 面板数据构建地基，15.面板数据模型操作指南, 不得不看的16篇文章，16.省级面板数据很不妥, 省级空间计量更荒谬，17.面板数据中去中心化的交互项回归什么情况，18.面板数据是怎样处理内生性的,一篇让人豁然明朗的文章，19.面板数据密度图和时间趋势图韩城攻略和常见操作，20.面板数据计量方法全局脉络和程序使用指南篇，21.面板数据里处理多重高维固定效应的神器, 还可用工具变量处理内生性，22.面板数据、工具变量选择和HAUSMAN检验的若干问题，23.面板数据的DID估计，透彻解读，24.reg3, 多元回归, 面板数据, 方差分析, 异方差和自相关检验和修正的Stata程序Handbook

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