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面板数据分析, 使用Stata对面板数据做固定和随机效应估计

面板数据研究小组 计量经济圈 2022-12-13

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关于面板数据,可以参考1.动态面板门槛回归程序公布, 使用方法介绍2.动态面板分位数估计怎么做?3.计量大牛白聚山教授, 是这样讲解动态面板分析的4.动态面板模型的王冠—系统GMM什么鬼?5.面板协整与误差修正模型的操作程序和讲解6.GMM和工具变量在面板数据中的运用7.HCW面板数据政策评估方法, panel数据构造对照组8.截面, 时间和面板的门槛回归模型, threshold9.面板数据聚类, 因子分析和主成分分析咋做?10.伪面板回归是什么, 诺贝尔经济学家推荐使用11.面板数据中介效应的计算程序, 打开面板这扇门12.中国工企数据库各年份指标解释, 面板数据构建地基13.面板数据中去中心化的交互项回归什么情况14.空间面板回归模型: SAR, SDM, SAC和SEM15.面板交互固定效应是什么, 白聚山教授推动了最前沿的研究16.面板数据密度图和时间趋势图韩城攻略和常见操作17.面板数据计量方法全局脉络和程序使用指南篇18.面板数据里处理多重高维固定效应的神器19.向量自回归VAR模型操作指南针,为微观面板VAR铺基石20.非线性面板模型中内生性解决方案以及Stata命令21.面板门槛回归Stata程序xthreg和其编写者22.面板数据、工具变量选择和HAUSMAN检验的若干问题23.把动态面板命令讲清楚了,对Stata的ado详尽解释24.动态面板回归和软件操作,单位根和协整检验25.SVAR模型的起源、识别、估计与应用, 系统讲述26.面板向量自回归PVAR是什么? 数据, 程序和解读一步到位27.面板数据为什么好?读了这篇你才会明白;28.TOP刊面板数据估计的5种标准误及其比较!29.回归控制法HCW的优势和实现数据,codes, 面板数据政策评估方法的新宠!30.面板数据政策评估方法(DID等)的最新进展与相关应用, 包括机器学习和因子估计法;31.平衡回归, 面板事件研究法和Bacon分解方法学习与应用前沿案例;32.面板数据中的倾向得分匹配PSM, 附详细程序和操作思路;33.非平衡面板数据的全要素生产率TFP测算方法;34.面板数据中变量的单位根与模型协整检验;35.动态面板数据模型及其运用, 差分广义矩和系统广义矩估计;36.用合成控制法, 机器学习和面板数据模型开展政策评估的论文!37.处理面板数据的内生性偏差: 广义矩估计方法GMM;38.横截面和面板数据可用来干什么? 如何在他们里面秀技术? 39.伍德里奇,“面板数据中的非线性DID”, 还给你数据和代码操作;40.重磅! 体系全面的“应用计量经济学”公开课免费对外开放!  包括政策评估方法及面板和非线性模型等内容! 41.面板数据单位根检验, 软件操作及解读都在这里, 建议留存;42.为啥面板数据回归中, 即使X对Y的解释程度很大, 但R-square一般都很小?  43.可以在面板回归分析中使用时间序列解释变量或被解释变量吗?44.在期数较短的微观面板数据中使用双重差分法(DID)有没有问题呢? 45.面板数据中的格兰杰因果关系检验如何实现? 附上代码和相关数据! 46.结构性面板VAR是什么? 如何实现PSVAR呢?怎么解读?47.面板数据方法免费课程, 文章, 数据和代码全在这里, 优秀学人好好收藏学习!48.面板数据中多项logit模型如何估计?各位看过来;49.空间面板数据模型估计数据, 程序和解读;50.面板数据为什么好?读了这篇你才会明白

正文

今天,分享一下普林斯顿大学Reyna教授《Panel data analysis: fixed and random effects using Stata》,即面板数据分析:使用Stata对面板数据做固定和随机效应估计。
面板数据本来就是实证分析中的主流数据形式之一,再加上双重差分DID等的普及,使得面板数据成为当下实证研究者眼里的香饽饽。当然,这里并不是贬低截面数据和时间序列数据的重要性,而是强调面板数据有一些其他数据所没有的优势,例如,控制不随时变的不可观测变量等。



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