被质疑: X与Y相关系数与回归系数截然相反, 你咋想的？

凡是搞计量经济的，都关注这个号了

邮箱：econometrics666@126.com

所有计量经济圈方法论丛的code程序, 宏微观数据库和各种软件都放在社群里.欢迎到计量经济圈社群交流访问.

对于这种情况，我们应该怎么办呢？

当然，必须承认的是，很多经济学实证研究中并不要求汇报相关系数；但也有一些期刊希望作者汇报在不控制任何变量的情况下X对Y的回归系数（相关系数）。

首先，要明确的是学者通过Tabluation表或Two way图展示X与Y之间存在正向或负向关系，但X对Y的影响是正还是负，我们仍然没有定论，因为虚假回归可能混淆学者的视线和判断。

那么，不免再次发问：对于这种相关系数与回归系数相反的情况，该怎么办呢？

审稿人不要求汇报相关系数还好，若要求汇报X与Y两者间的相关系数，那该如何是好？

针对这一问题，社群群友讨论了很多次（例如，X与Y负相关但回归系数却为正? OLS不显著但2SLS却显著？），有的说调一调数据，例如缩尾以剔除异常值，有的说通过VIF检查共线性问题，有的说看看控制变量有没有bad control问题，有的说直接汇报做出来的结果，以回归而非相关系数为准，不过要解释一下为什么会出现符号相反的情况。

最近，针对这一问题，社群群友分享了一篇发表在管理学TOP刊Strategic Management Journal上的文章（Emerging market firms' internationalization: how do firms' inward activities affect their outward activities?）。

他指出该篇文章就出现了相关系数为正，回归系数为负数的情况，但作者却将此反常现象作为一次秀创造力的机会。

作者认为，从X到Y的影响路径很多，有的可能为正向路径，而有的可能为负向路径，但最终可能是负向路径超过了正向路径，从而造成了X对Y的负向影响（审稿人: 能不能同时搞点X-Y的正向和负向影响机制？）。

下图显示两者回归系数显著为正。

接下来，关于X与Y的回归系数皆显著为负数。