前沿: 解决内生性问题的无工具变量推断法

凡是搞计量经济的，都关注这个号了

稿件：econometrics666@126.com

关于内生性问题，参看：看完顶级期刊文章后, 整理了内生性处理小册子；1.“内生性” 到底是什么鬼? New Yorker告诉你；2.Heckman两步法的内生性问题(IV-Heckman)；3.IV和GMM相关估计步骤，内生性、异方差性等检验方法；4.最全估计方法，解决遗漏变量偏差，内生性，混淆变量和相关问题；5.毛咕噜论文中一些有趣的工具变量！；6.非线性面板模型中内生性解决方案；7.内生性处理的秘密武器－工具变量估计；8.内生性处理方法与进展；9.内生性问题和倾向得分匹配；10.你的内生性解决方式out, ERM独领风骚；11.工具变量IV必读文章20篇, 因果识别就靠他了；12.面板数据是怎样处理内生性的；13.计量分析中的内生性问题综述；14.工具变量IV与内生性处理的解读；15.一份改变实证研究的内生性处理思维导图；16.Top期刊里不同来源内生性处理方法；17.面板数据中heckman方法和程序(xtheckman)；18.控制函数法CF, 处理内生性的广义方法；19.二值选择模型内生性检验方法；20.2SRI还是2SPS, 内生性问题的二阶段CF法实现；21.内生变量的交互项如何寻工具变量；22.工具变量精辟解释, 保证你一辈子都忘不了，23.不同来源的内生性问题需要不同的修正方法！24.实证分析中的内生性问题综述,一篇值得阅读和推荐的作品!，25.一张图掌握Top期刊里不同来源内生性处理方法！26.简洁的内生性问题处理思维流程图, 并且还附上检验的代码！27.最全利用工具变量控制内生性的步骤和代码—在经管研究中的应用，28.实证研究中自选择基础上的内生性问题回顾, 建议和纠正措施！29.实证研究中基于自选择的内生性问题修正方法:回顾、建议与模拟！30.不同来源的内生性问题需要不同的修正方法！31.不用IV, 基于异方差解决内生性问题方法的使用建议, 附上程序和示例！32.最清晰的内生性问题详解及软件操作方案！实证研究必备工具！33.内生性问题研究: 4篇推荐与8点认识，34.Quasi-experiment经典文章, 有趣且内生性检验新颖

Sebastian Kripfganz, Jan F. KivietFirst , kinkyreg: Instrument-free inference for linear regression models with endogenous regressors, Stata Journal, October 4, 2021

In models with endogenous regressors, a standard regression approach is to exploit just-identifying or overidentifying orthogonality conditions by using instrumental variables. In just-identified models, the identifying orthogonality assumptions cannot be tested without the imposition of other nontestable assumptions. While formal testing of overidentifying restrictions is possible, its interpretation still hinges on the validity of an initial set of untestable just-identifying orthogonality conditions. We present the kinkyreg command for kinky least-squares inference, which adopts an alternative approach to identification. By exploiting nonorthogonality conditions in the form of bounds on the admissible degree of endogeneity, feasible test procedures can be constructed that do not require instrumental variables. The kinky least-squares confidence bands can be more informative than confidence intervals obtained from instrumental-variables estimation, especially when the instruments are weak. Moreover, the approach facilitates a sensitivity analysis for standard instrumental-variables inference. In particular, it allows the user to assess the validity of previously untestable just-identifying exclusion restrictions. Further instrument-free tests include linear hypotheses, functional form, heteroskedasticity, and serial correlation tests.

1  引言

2  KLS估计原理简介

2.1  系数估计和置信区间

2.2  检验

3  回归命令

3.1  语法结构

3.2  参数详解

4  检验命令

4.1  语法结构

4.2  参数详解

4.3  结果储存

5 示例

5.1  单内生性变量

specification A

specification B

specification C

specification D

5.2  多内生性变量

specification E

6  结论

下面再按照各种内生性问题，整理了上百篇专栏性文章。

关于合成控制法，1.匹配, 双重差分, 合成控制, 断点回归方法的比较, 思想原理, 适用范围和主要特征，2.断点回归RD和合成控制法SCM免费课程, 文章, 数据和代码全在这里, 有必要认真研究学习！3.中文刊上用断点回归RDD和合成控制法SCM的实证文章有哪些？不看至少需要收藏一下！4.合成控制法创始人如何用SCM做实证呢？这些规定动作一个都不能少！5.最新: 运用机器学习和合成控制法研究武汉封城对空气污染和健康的影响！6.关于合成控制法SCM的33篇精选Articles专辑！小组惊动了阿里巴巴！7.合成控制法与HCW方法, 谁能够走得更远？8.广义合成控制法gsynth, Stata运行程序release，9.广义合成控制法gsynth, 基于交互固定效应的因果推断，10.再谈合成控制法SCM, 帮你寻找因果推断控制组，11.合成控制法什么鬼? 因果推断的前沿方法指南

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关于工具变量，参看1.内生性问题操作指南, 广为流传的22篇文章，2.看完顶级期刊文章后, 整理了内生性处理小册子，3.如何寻找工具变量？得工具者得实证计量，4.内生性处理的秘密武器－工具变量估，5.工具变量在社会科学因果推断中的应用，6.为你的"工具变量"合理性进行辩护, 此文献可以作为范例，7.没有工具变量、断点和随机冲击，也可以推断归因，8.工具变量与因果推断, 明尼苏达Bellemare关于IV的分析，9.工具变量IV与内生性处理的精细解读，10.我的"工具变量"走丢了，寻找工具变量思路手册，11.面板数据里处理多重高维固定效应的神器, 还可用工具变量处理内生性，12.豪斯曼, 拉姆齐检验，过度拟合，弱工具和过度识别，模型选择和重抽样问题，13.工具变量先锋 Sargan，供参考，14.AEA期刊的IV靠不靠谱？15.计量大焖锅: iv, clorenz, rank, scalar, bys, xtile, newey, nlcom，16.GMM是IV、2SLS、GLS、ML的统领，待我慢慢道来，17.IV和GMM相关估计步骤，内生性、异方差性等检验方法，18.因果推断IV方法经典文献，究竟是制度还是人力资本促进了经济的发展？19.内生变量的交互项如何寻工具变量, 交互项共线咋办，20.面板数据、工具变量选择和HAUSMAN检验的若干问题，21.IV和Matching老矣, “弹性联合似然法”成新趋势，22.IV回归系数比OLS大很多咋回事, 怎么办呢? ，23.不用IV, 基于异方差识别方法解决内生性, 赐一篇文献，24.找不到IV, RD和DID该怎么办? 这有一种备选方法，25.内生转换模型vs内生处理模型vs样本选择模型vs工具变量2SLS，26.内生性, 工具变量与 GMM估计, 程序code附，27.GMM和工具变量在面板数据中的运用，28.关于工具变量的材料包, 标题,模型,内生变量,工具变量，29.必须使用所有外生变量作为工具变量吗？30.工具变量精辟解释, 保证你一辈子都忘不了，31.毛咕噜论文中一些有趣的工具变量！33.前沿: 删失数据分位数工具变量(CQIV)估计, 做删失数据异质性效应分析，34.不需要找工具变量, 新方式构建工具变量, 导师再也不用担心内生性问题了！35.关于顶级外刊工具变量的使用最全策略, 不收藏反复读就不要谈IV估计！36.如何通过因果图选择合适的工具变量？一份关于IV的简短百科全书，37.前沿: nature刊掀起DAG热, 不掌握就遭淘汰无疑！因果关系研究的图形工具! 38.最清晰的内生性问题详解及软件操作方案！实证研究必备工具！39.中国女学者与其日本同行在JPE上发文了！利用独特数据, 地理断点RDD和IV研究中国环境议题！40.双胞胎样本解决遗漏变量和测量误差, LIV解决选择偏差，41.内生性处理的秘密武器－工具变量估计，42.工具变量IV必读文章20篇, 因果识别就靠他了，43.看完顶级期刊文章后, 整理了内生性处理小册子，44.“内生性” 到底是什么鬼? New Yorker告诉你，45.Heckman两步法的内生性问题(IV-Heckman)，46.最全估计方法，解决遗漏变量偏差，内生性，混淆变量和相关问题，47.非线性面板模型中内生性解决方案，48.内生性处理方法与进展，49.内生性问题和倾向得分匹配，50.你的内生性解决方式out, ERM独领风骚，51.面板数据是怎样处理内生性的，52.计量分析中的内生性问题综述，53.一份改变实证研究的内生性处理思维导图，54.Top期刊里不同来源内生性处理方法，55.面板数据中heckman方法和程序(xtheckman)，56.控制函数法CF, 处理内生性的广义方法，57.二值选择模型内生性检验方法，58.2SRI还是2SPS, 内生性问题的二阶段CF法实现，59.非线性模型及离散内生变量处理利器, 应用计量经济学中的控制函数法！60.最全利用工具变量控制内生性的步骤和代码—在经管研究中的应用，61.如何选择合适的工具变量, 基于既有文献的总结和解释！62.中介效应最新进展: 中介效应中的工具变量法使用方法及其代码！63.弱工具变量的稳健性检验, 附上code和相关说明！64.工具变量对因果效应的识别和外推, 大牛的顶级评述！

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